UMIE2003

実験系が明確になり、エージェント作成環境や前年のUMIE2002に参加したエージェントの分析が進んだことで「良く作りこまれた」エージェントが参加した、「少数精鋭」からなる大会となった。これまでの実験結果を反映して、「短期トレンド」に着目した「オンライン学習」機能を備えたエージェントが優勝した。また、UMIE2002に参加したエージェントが、上昇/下降という中期トレンドの違いによって大幅に成績が変わったのに対し、UMIE2003に参加したエージェントはトレンド変化に対応できるか否かによって区別されるようになった。

･日付
   2003年6月24日
･会場
   NAACSOS2003のイベントとしての開催
･参加者
   7チーム・18エージェント参加
（公募したマシン・エージェントによるコンペティション）
◆工学：経済学部＝4：7
･参加形態
   マシン･エージェント

【マシン】

チーム名 大学名 エージェント名 特徴
大阪経済法科大学財テク研究会 大阪経済法科大学 CrossStrategy NaminoriStrategy DsStrategy ・先物価格の移動平均からの乖離率に従って、売り買い／注文数量を調整するエージェントや現物―先物スプレッドを利用した裁定取引型エージェント、先物価格と現物価格が交差したときに注文を出すエージェントが参加した．
Deglab　Team 東京工業大学 ClassifierAgent ・裁定取引、移動平均、先物のトレンド、現物トレンドを利用した４つの戦略の中から、最適な戦略を利用して投資するエージェントが参加した。UMIE2002で活躍した短期の価格変動とオンライン学習型エージェントを参考に作成したエージェント．
Osaka-city-uni-hk 大阪市立大学 裁定取引
ナンピン買い
拡張裁定取引
拡張ナンピン買い
拡張ナンピン買い２		 ・裁定取引、ドルコスト平均法を利用したエージェント．パラメータや、最初のポジションの持ち方などのバリエーションで５エージェントが参加した．
Chuo University 中央大学 CK_R10・CK_R20
CK_R30・CK_R40
CK_R50		 ・裁定型エージェント。現物価格の移動平均の周りで指値を決定し、現物―先物スプレッドを利用して注文数量を決定する。移動平均の期間の違いによって、５種類のエージェントがエントリーした．
OCU_Nakajima 大阪市立大学 PriceMaker
Transaction		 ・仕手戦を行うエージェントと、同じ価格で大量の売り注文と買い注文を同時に出すエージェントがエントリーした
TN 京都大学 SimpleProgram ・裁定型エージェントが参加した．
syn-1only 立命舘大学 syn ・過去３回分の現物価格と先物価格を比較し、スプレッド幅が広がっている時に注文を出すエージェントが参加した

●パレート順位

順位 エージェント メンバーID チーム名 大学名
1位（Ex1,Ex2,EX3で1位） ClassifierAgent m4 Degulabチーム 東京工業大学
1位（Ex1,Ex2,EX3で1位） Strategy4 m7 Osaka-city-uni-hk 大阪市立大学
2位（Ex2で1位Ex1,EX3で1位） Strategy1 m5 Osaka-city-uni-hk 大阪市立大学
2位（Ex2で1位Ex1,EX3で1位） Strategy6 m9 OCU_Nakajima 大阪市立大学
2位（Ex2で1位Ex1,EX3で1位） Transaction m16 OCU_Nakajima 大阪市立大学

○全ての順位(pdfファイル)

UMIE2002と同様に、実験間と時系列間の順位相関をしらべてみると・・・

correlate 5% levels of significiance

 correlate 1% levels of significiance

実験間の相関 (内部状態の影響）
相場環境が異なる事で、順位がどの程度変わるのか?
強いエージェントは、誰と対戦しても強い！

 
EX2
EX3
EX1
0.31
0.57
EX2
  
0.33

 

  

時系列間の相関（外部環境の影響）
相場環境が異なる事で、順位がどの程度変わるのか?
エージェントによって得意な時系と不得意な時系列がある

 
Descent
Oscilation
Reversal
Ascent
-0.81
-0.74
0.24
Descent
  
0.68
−0.20
Oscilation
    
−0.32

UMIE2002との違いを調べてみると・・・
1）実験間の相関が無くなった。
対戦相手によって、結果が大きく異なるようになった

UMIE2002
 
EX2
EX3
EX1
0.66
0.69
EX2
  
0.84
UMIE2003
 
EX2
EX3
EX1
0.31
0.57
EX2
  
0.33


 2）得意/不得意な時系列の中身が変わった。
 去年は上昇/下降がメインだったが今年はトレンド変化の有無の影響が大きい

UMIE2002
 
Descent
Oscilation
Reversal
Ascent
-0.24
-0.10
0.37
Descent
  
0.56
0.25
Oscilation
    
0.11
UMIE2003
 
Descent
Oscilation
Reversal
Ascent
-0.81
-0.74
0.24
Descent
  
0.68
-0.20
Oscilation
    
-0.32

【UMIE2003】

参加18エージェントの中で、10エージェントが裁定取引を行うエージェントであった。また、優勝したClassifierAgent以外は全てテクニカルエージェントであった。また、今回初めて、自分で価格を動かす「仕手系」のエージェント(PriceMaker)が参加した。Ex2とEx3の実験間で、順位相関が0．33と極めて低かったのは、仕手系エージェントやClassifierAgentの有無、そして裁定取引型エージェントの参加比率によって相場環境が大きく異なった可能性もある。実際、EX1, EX2では破産したエージェントはPriceMakerのみであったのに、Ex3では、破産 した事があるエージェントは４に増えた。裁定取引型エージェントが概ね良い成績を収めた。1位から3位までが裁定取引型エージェントであった。また、Ex1、Ex2、Ex3の平均順位を調べるた所、裁定型エージェントの強さは、平均利得と利得を得た回数にある事がわかった。